金融量化(量化投資入門需要掌握的基礎金融量化模型有哪些)
1.量化投資入門需要掌握的基礎金融量化模型有哪些
由于國內金融市場尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國外市場，能用到的數(shù)學/統(tǒng)計學知識也要少一些。對于非理工背景的投資者，需要補充基礎的高等數(shù)學，線性代數(shù)，概率論，統(tǒng)計學，最優(yōu)化理論等等學科的知識，這些內容可以在高校教科書中找到。對于一些新興的利用機器學習的交易策略，還需要了解一些數(shù)據(jù)挖掘的知識。但既然是入門，這部分自然不是必要的。
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2.量化投資都需要哪些數(shù)學基礎知識
既然說到用數(shù)學模型，那數(shù)學和統(tǒng)計學的知識是必不可少的。由于國內金融市場尚不完備，一些衍生品交易受到限制，所以相較國外市場，能用到的數(shù)學/統(tǒng)計學知識也要少一些。對于非理工背景的投資者，需要補充基礎的高等數(shù)學，線性代數(shù)，概率論，統(tǒng)計學，最優(yōu)化理論等等學科的知識，這些內容可以在高校教科書中找到。對于一些新興的利用機器學習的交易策略，還需要了解一些數(shù)據(jù)挖掘的知識。但既然是入門，這部分自然不是必要的。
另外，計量經濟學的應用尤其廣泛。進行策略研究時經常要面對大量的時間序列、面板數(shù)據(jù)。雖然在實踐過程中更加注重策略結果，只要能賺錢的策略就是好策略，但在嚴謹?shù)挠嬃坷碚摰闹С窒?，回歸結果更準確，能更好的刻畫數(shù)據(jù)背后的關系，故往往更容易得到與預期相近的結果。其中，時間序列回歸與截面、面板回歸的邏輯與假設均有較大區(qū)別，且廣泛用于刻畫及預測金融資產的收益，波動。計量經濟學的書籍推薦伍德里奇的《計量經濟學導論：現(xiàn)代觀點》；時間序列推薦布魯克斯的《金融計量經濟學導論》。
想學量化交易？做好這五點準備 /main/viewthread.php?tid=346169
3.怎么自學量化金融
懂量化投資，但是他們應該完全不知道CQF是什么，問題被他們簡化成了“不懂數(shù)學和編程的金融碩士，是否可以學習量化投資？還是自己學習編程比較好？”不過同意他們的言論。
CQF是paul wilmott搞的一個培訓課程和認證體系。
第一就是不官方，沒人會認，除非你已經在投行里工作，公司給你出錢修個CQF來進行再教育，比如Sales和Trader對產品背后的數(shù)學知識有限，但是沒必要去脫產讀個MFE，就來修個CQF事半功倍。
第二，CQF的課程跟MFE項目差不多，更偏向于金融產品端，講各類金融衍生品和FICC產品（期權 互換 債券 結構化產品等）定價以及量化風險管理的內容。這些不是搞量化投資的內容。
可以通俗的認為CQF是Q QUANT方向的知識，而量化投資是P -QUANT方向的，具體參見：
P Quant 和 Q Quant 到底哪個是未來？ - 寬客 （Quant）
另外一個問題，學習編程。不知道你怎么定義“學習編程”和“不會編程”。如果不會寫MATLAB R PYTHON這類語言，沒法實現(xiàn)基本的數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計分析和策略回測的話，那真是不會編程，先學編程。 如果定義學編程是搞C++ JAVA要開發(fā)啥啥的，那暫時沒必要，能用M R P三個語言干活就行了。
4.量化交易如何入門
很好入門，多學多看。
學習量化交易，一定要理解它的風險性從何而來。
首先是一二級市場“級差”風險，其次是交易員操作風險，最后是系統(tǒng)軟件的風險。
第二種風險是交易員操作失誤。這同時也牽扯到第三種風險，系統(tǒng)軟件風險，每個交易員在系統(tǒng)中都有相應的交易權限，包括數(shù)量、金額。
有個業(yè)內資深人士帶路會事半功倍，尤其對金融愛好者而言，一些理解上的細微偏差，都可能導致整體概念上的錯誤認識。
比如我就是通過資深人士帶著入門的。除了學習量化收益，還學了很多投資理財方面的知識，有各種理財偏好，每個群體對應了不同的投資類型……推敲過后，我選擇了無界財富，因為他們風控模式可以看出，比如國有金融機構風控、銀行存管這些，比較穩(wěn)健的方式。
所以說，他不僅是學我習量化交易的前輩，還是我理財?shù)娜腴T引導人，他多次提醒我們不要盲目跟風，以自己的風險承擔能力來選擇。如果偏好穩(wěn)健的方式，同樣可以選擇無界財富這類穩(wěn)健平臺作為入門。
5.量化交易該如何入門
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6.金融基礎知識
中國人民銀行是中華人民共和國的中央銀行，是在國務院領導下制定和實施貨幣政策、對金融業(yè)實施監(jiān)督管理的宏觀調控部門。
中國人民銀行是1948年12月1日在華北銀行、北海銀行、西北農民銀行的基礎上合并組成的。1983年9月，國務院決定中國人民銀行專門行使國家中央銀行職能。
1995年3月18日，第八屆全國人民代表大會第三次會議通過了《中華人民共和國中國人民銀行法》，至此，中國人民銀行作為中央銀行以法律形式被確定下來。 中國人民銀行的主要職責包括：依法制定和執(zhí)行貨幣政策：發(fā)行人民幣、管理人民幣流通：按照規(guī)定審批、監(jiān)督管理金融機構； 按照規(guī)定監(jiān)督管理金融市場；發(fā)布有關金融監(jiān)督管理的業(yè)務的命令和規(guī)章；持有、管理、經營國家外匯儲備、黃金儲備；經理國庫；維護支付、清算系統(tǒng)的正常運行；負責金融業(yè)的統(tǒng)計、調查、分析和預測；依法從事有關的金融業(yè)務活動；作為國家的中央銀行，從事有關的國際金融活動；承辦國務院交辦的其他事項；根據(jù)國務院規(guī)定，管理國家外匯管理局。
中國人民銀行總行設在北京。根據(jù)履行職責的需要，中國人民銀行總行內設13個職能司（廳），包括：辦公廳、條法司、貨幣政策司、銀行監(jiān)管一司、銀行監(jiān)管二司、非銀行金融機構監(jiān)管司、合作金融機構監(jiān)司、統(tǒng)計司、會計財務司、支付科技司、國際司、內審司、人事教育司。
為保證中國人民銀行能科學制定和實施貨幣政策，有效實行金融監(jiān)管，中國人民銀行總行還設立了研究局、貨幣金銀局、國庫局、保衛(wèi)局、培訓中心，作為支持服務體系。中國人民銀行總行下設2個營業(yè)管理部，9個分行，326個中心支行，1827個縣（市）支行。
中國人民銀行的分支機構是總行的派出機構，其主要職責是按照總行的授權，主要負責本轄區(qū)的金融監(jiān)管。此外，中國人民銀行還設立了印制總公司、清算中心、中國外匯交易中心等直屬企事業(yè)單位及駐外機構。
所謂政策性銀行（ policy bank / non-commercial bank ）系指那些多由政府創(chuàng)立、參股或保證的，不以營利為目的，專門為貫徹、配合政府社會經濟政策或意圖，在特定的業(yè)務領域內，直接或間接地從事政策性融資活動，充當政府發(fā)展經濟、促進社會進步、進行宏觀經濟管理工具的金融機構 。 政策性銀行是指由政府發(fā)起、出資成立，為貫徹和配合政府特定經濟政策和意圖而進行融資和信用活動的機構。
1、政策性銀行的產生和發(fā)展是國家干預、協(xié)調經濟的產物。政策性銀行與商業(yè)銀行和其他非銀行金融機構相比，有共性的一面，如要對貸款進行嚴格審查，貸款要還本付息、周轉使用等。
但作為政策性金融機構，也有其特征：一是政策性銀行的資本金多由政府財政撥付；二是政策性銀行經營時主要考慮國家的整體利益、社會效益，不以盈利為目標，但政策性銀行的資金并不是財政資金，政策性銀行也必須考慮盈虧，堅持銀行管理的基本原則，力爭保本微利；三是政策性銀行有其特定的資金來源，主要依靠發(fā)行金融債券或向中央銀行舉債，一般不面向公眾吸收存款；四是政策性銀行有特定的業(yè)務領域，不與商業(yè)銀行競爭。 2、當今世界上許多國家都建立有政策性銀行，其種類較為全面，并構成較為完整的政策性銀行體系，如日本著名的“二行九庫”體系，包括日本輸出入銀行、日本開發(fā)銀行、日本國民金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業(yè)金融公庫、中小企業(yè)金融公庫、北海道東北開發(fā)公庫、公營企業(yè)金融公庫、環(huán)境衛(wèi)生金融公庫、沖繩振興開發(fā)金融公庫、中小企業(yè)信用保險公庫； 商業(yè)銀行”是英文Commercial Bank的意譯。
在給這個概念下定義問題上，中西方提法不盡相同。我們認為商業(yè)銀行的定義應包括以下要點，第一，商業(yè)銀行是一個信用授受的中介機構；第二，商業(yè)銀行是以獲取利潤為目的的企業(yè)；第三，商業(yè)銀行是唯一能提供“銀行貨幣”（活期存款）的金融組織。
綜合來說，對商業(yè)銀行這一概念可理解為：商業(yè)銀行是以經營工商業(yè)存、放款為主要業(yè)務，并以獲取利潤為目的的貨幣經營企業(yè)。這個定義方法實際上是把中西方學者對商業(yè)銀行所下定義做了一個概括。
商業(yè)銀行的特征如下： （1）商業(yè)銀行與一般工商企業(yè)一樣，是以盈利為目的的企業(yè)。它也具有從事業(yè)務經營所需要的自有資本，依法經營，照章納稅，自負盈虧，它與其他企業(yè)一樣，以利潤為目標。
（2）商業(yè)銀行又是不同于一般工商企業(yè)的特殊企業(yè)。其特殊性具體表現(xiàn)于經營對象的差異。
工商企業(yè)經營的是具有一定使用價值的商品，從事商品生產和流通；而商業(yè)銀行是以金融資產和金融負債為經營對象，經營的是特殊商品…一貨幣和貨幣資本。經營內容包括貨幣收付、借貸以及各種與貨幣運動有關的或者與之相聯(lián)系的金融服務。
從社會再生產過程看，商業(yè)銀行的經營，是工商企業(yè)經營的條件。同一般工商企業(yè)的區(qū)別，使商業(yè)銀行成為一種特殊的企業(yè)——金融企業(yè)。
（3）商業(yè)銀行與專業(yè)銀行相比又有所不同。商業(yè)銀行的業(yè)務更綜合，功能更全面，經營一切金融“零售”業(yè)務（門市服務）和“批發(fā)業(yè)務”，（大額信貸業(yè)務），為客戶提供所有的金融服務。
而專業(yè)銀行只集中經營指定范圍內的業(yè)務和提供專門服務。隨著西方各國金融管。
7.如果從零基礎開始學量化投資,需要學哪些
首先，對于這個行業(yè)要有所了解，當然必備的K線知識是絕對不能少的里面的內容能很形象的講述K線形態(tài)的特性，在不同的市場情況以及技術面基本面情況下，K線的基本形態(tài)以及組合形態(tài)都能給與不同程度提示。
然后，結合K線基礎通過一些實例來具體將該技術進行應用，這樣在后面實際的操作實戰(zhàn)中則會有很好的作用，當然我剛才說的情況是在具體實戰(zhàn)應用中的，結合該書會有事半功倍的效果。
第三，在以上有基礎有實例的情況下大概學習3-6個月逐漸的適應該應用機制，那么后期做單則會更為穩(wěn)重，注重理論與實踐結合的效果。
第四，在形成自己的投資風格與投資理論前應該有相應的專業(yè)語言來進行支持，這樣計劃有助于給和相關理論工具給具體投資以相應準確的指導。
第五，當做這個大約有9個月時，通過相應的書籍形成自己的投資風格與投資理論，后期會逐步職業(yè)化與專業(yè)化，當然這是我個人的看法，這個過程中有相應的具體的工具理論與知識。
